Rとトレード ――確率と統計のガイドブック

気になる本を見つけたのでメモ代わりに投稿しておきます。

株価はランダムに動いているか？

効率的市場仮説で言われているように、株価はランダムに動いていて、予測ができないか検証してみました。その結果、株価はランダムに動いています。長期的にはランダムウォークだと思っていたのですが、分足でもランダムウォークという結果になりました。超高速取引を行うAIは0.1秒後を予測しているようですが、このようなAIの出現により、分足ですらランダムウォークになってしまったのかもしれませんね。

[検証方法]株価の分足データからT分まえとの自己決定係数をj計算する。
[結果]価格変動に自己相関は見られません。つまり、１分前に株価が上がった場合でも、次の１分間に株価が上がる確率は五分五分です。